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Alcune letture su High Frequency Trading

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non è necessariamente HFT, teniamoli distinti. gli algoritmi furono chiamati in causa già nel padre di tutti i crash "tecnici", quello dell'87:  la vulgata recita cheallora  furono gli ordini di stop loss latenti  a certi livelli a causare il disastro; io rilevo  che oggi anche la casalinga di voghera li inserisce nel trading domestico, e le cause dei crash devono essere ben più complesse.

peggio ancora i flash crash...posso solo puntualizzare che le vittime dirette di quella oretta di mercato fuori controllo sono stati principalmente gli operatori in derivati, che si sono visti convalidare contratti a casaccio.  non è stato cioè il retail, la signora del pubblico che tira lo slittino, ad essere investito da una "tavola" fuori controllo ma dei robustissimi e voloci sciatori tradizionali.